Полное погружение в теханализ: осцилляторы — технические индикаторы флэта
Спецпроект «Основы криптотрейдинга» подготовлен журналом ForkLog в партнерстве с основанной на ИИ платформой прогнозирования криптовалютного рынка Cryptics, где представлен широкий функционал для трейдинга.
В очередном материале спецпроекта читатели узнают о том, можно ли торговать криптовалютой, если цена движется «в бок» и отсутствует ярко выраженный тренд, а также какие инструменты технического анализа (ТА) необходимы для выявления моментов перепроданности и перекупленности на рынке.
В предыдущем материале были рассмотрены некоторые популярные трендовые индикаторы, которые помогают принять решение об открытии или закрытии позиции, если на рынке явно прослеживается восходящий или нисходящий тренд.
Для осуществления небольших краткосрочных сделок в условиях бокового движения трейдеры часто используют технические индикаторы флэта — осцилляторы.
Что такое осциллятор
Осциллятор — инструмент ТА, позволяющий выявлять краткосрочную перекупленность или перепроданность на рынке. Этот инструмент наиболее полезен в условиях отсутствия на рынке четкой тенденции, при боковом движении цены.
Рассмотрим несколько популярных и относительно простых осцилляторов.
Average True Range (ATR)
Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR) — индикатор, который хоть и не определяет направление тренда, но зато эффективно может использоваться как мера его волатильности.
Как можно увидеть на графике ниже, в периоды сильного и высоковолатильного движения значения ATR высоки:
Когда на рынке флэт, то Average True Range находится на низких значениях. Таким образом, чем выше значение индикатора, тем выше вероятность скорой смены тенденции. С другой стороны, чем ниже значение ATR, тем слабее направленность тренда.
Значения индикатора ATR следует учитывать при выборе размера сделки. Последний, впрочем, во многом также зависит от индивидуальной склонности к риску.
Этот индикатор также можно использовать для подтверждения силы тренда. Так, при сильном движении на рынке, значение ATR увеличивается. При слабом же ценовом движении значения индикатора находятся на низком уровне.
Average True Range можно использовать на любом таймфрейме от H1 и выше. По умолчанию период усреднения в настройках ATR выставлен на 14.
Stochastic
Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator, стохастик) — популярный индикатор, используемый для определения периодов перекупленности и перепроданности на рынке, а также для выявления моментов потенциального разворота тренда на основании бычьей или медвежьей дивергенции.
При осуществлении технического анализа посредством стохастика учитываются три важных аспекта:
значение индикатора выше 80 свидетельствует о перекупленности на рынке;
уровень 50 — своего рода центральная линия;
уровень ниже 20 говорит о перепроданности на рынке.
«Классическими» настройками Stochastic являются:
линия %K на 14 периодов;
интервал сглаживания сигнальной линии %D равный 3.
Один из наиболее простых способов применения индикатора Stochastic заключается в выявлении моментов перекупленности и перепроданности в условиях устойчивого бокового тренда.
Подходящая возможность для открытия длинной позиции может возникать, когда сигнальная линия %D (оранжевая) возвращается в диапазон индикатора (выше уровня 20) и движется в одном направлении с %K (синяя).
С другой стороны, сигнал для открытия короткой позиции (продажи) появляется, когда линия %D опускается в диапазон ниже уровня 80, двигаясь в одном направлении с %K.
Использование данной стратегии при ярко выраженном бычьем тренде может быть оправдано лишь для открытия сделки на покупку в моменты внутритрендовых коррекций. В данном случае идеальным моментом для открытия длинной позиции может быть возвращение линии %D в диапазон выше уровня 20 и ее движение в одном направлении с %K.
В остальных случаях в условиях ярко выраженного восходящего тренда Stochastic пользоваться не стоит, поскольку большинство сигналов этого индикатора могут оказаться ложными.
В условиях преобладания продавцов на рынке, трейдеру следует обращать внимание на сигналы стохастика о перекупленности, игнорируя области перепроданности.
Так, ниже на дневном графике ETH/USD наблюдается медвежий тренд. Внутритрендовая восходящая коррекция выделена синей пунктирной линией.
Стрелкой отмечен сигнал для продажи на индикаторе Stochastic в момент возвращения обеих линий из зоны перекупленности в диапазон ниже 80.
RSI
Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — технический индикатор момента, сравнивающий величину недавнего роста с динамикой недавних падений. Как и рассмотренный выше Stochastic, RSI определяет периоды перепроданности и перекупленности актива.
Диапазон индикатора RSI находится между отметками 0 и 100. Актив считается перекупленным, если значение индикатора приближается к отметке 70, или уже превышает ее. В таких случаях трейдеры часто открывают короткие позиции, чтобы зафиксировать прибыль.
Если же RSI находится около отметки 30, то это говорит о значительной перепроданности актива, который, вероятнее всего, следует покупать.
Таким образом, не следует покупать актив, когда RSI находится выше уровня перекупленности. Не стоит и продавать, когда этот осциллятор ниже уровня перепроданности.
На графике выше видна достаточно тесная корреляция между показаниями RSI и ценой актива, что свидетельствует об относительно высокой эффективности этого индикатора.
MACD
Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — один из самых популярных инструментов технического анализа, объединяющий в себе свойства трендового индикатора и осциллятора.
От перечисленных выше осцилляторов MACD отличает отсутствие нижней и верхней границы. Следовательно, этот инструмент не годится для выявления моментов перепроданности/перекупленности на рынке.
Графически MACD представлен двумя линиями и гистограммой:
Создатель MACD Джеральд Аппель в свое время порекомендовал использовать для больших таймфреймов (дневной и более) следующие параметры настройки:
12 — для быстрой EMA;
26 — для медленной EMA;
9 — для сигнальной линии.
При использовании MACD трейдеры в основном используют три типа сигналов:
пересечение экспоненциальных скользящих средних;
пересечение синей линией MACD нулевого уровня (центральной линии);
дивергенция (расхождение направления цены актива с линиями индикатора) .
Самый простой вариант использования этого индикатора — когда синяя линия MACD пересекает оранжевую сигнальную линию. Как правило, одновременно с этим пересекает нулевой уровень и гистограмма MACD:
Как видно на графике выше, пересечение линий сверху-вниз и преодоление гистограммой нулевого уровня дает сигнал на продажу. И наоборот, пересечение линий снизу-вверх и момент перехода гистограммы от отрицательных значений к положительным генерирует сигнал на покупку.
Также сигналы на покупку/продажу генерируются в моменты пересечения синей линией MACD нулевого уровня (по направлению снизу-вверх — длинная позиция, а сверху-вниз — короткая).
Третий тип сигнала возникает в результате расхождения (дивергенции) MACD и цены актива. Например, на восходящем тренде цена продолжает расти, а на фоне этого линии индикатора опускаются вниз. Такое положение вещей свидетельствует об ослаблении тренда и высокой вероятности разворота. Трейдеры часто рассматривают бычью дивергенцию в качестве сигнала для продаж.
Медвежья дивергенция также считается относительно надежным сигналом к покупке. Она происходит, когда при нисходящем движении цены линии MACD постепенно поднимаются вверх.
Стоит также отметить, что поскольку MACD присущи свойства трендового индикатора, использование его может быть максимально эффективным в периоды ярко выраженного трендового движения. При этом достаточно надежными считаются сигналы к покупке при бычьем тренде и к продаже — на нисходящем.
Можно ли пользоваться одновременно несколькими индикаторами?
Ответ — ДА! К сожалению (или к счастью, кто знает?), мы живем в несовершенном мире. Как говорилось в предыдущих материалах, нет идеальных или универсальных инструментов, а также стратегий теханализа. Индикаторы и осцилляторы также несовершенны — они часто запаздывают, либо же попросту дают ложные сигналы.
Однако комплексный подход с использованием сразу двух-трех технических индикаторов и знание основных моделей японских свечей могут в некоторой мере повысить точность анализа, а также придать немного уверенности трейдеру.
Так, трейдеры часто используют одновременно Stochastic и RSI. На это есть несколько причин:
осциллятор Stochastic несколько более подвижен, а потому достигает моментов;
перепроданности/перекупленности немного быстрее, чем RSI;
хоть стохастик и реагирует несколько быстрее чем RSI, сигналы его считаются менее надежными, нежели те, которые поступают от индекса относительной силы.
Многие трейдеры уверены, что сигналы на покупку или продажу наиболее надежны, когда линии этих двух индикаторов находятся одновременно в зонах перепроданности или перекупленности соответственно. Чтобы поточнее открыть позицию, следует дождаться когда линии Stochastic начнут возвращаться в диапазон между 20 и 80.
Кроме того, можно довольно удачно комбинировать индикатор MACD с осциллятором RSI. Ниже на графике можно увидеть, что в декабре прошлого года эти инструменты (пусть и с некоторым опозданием, но все же) указали на благоприятный момент для фиксации прибыли в паре BTC/USD.
Затем, в феврале уже следующего года, эти инструменты указали на удачный момент для покупки на низах.
Также многие трейдеры используют Stochastic в паре с полосами Боллинджера:
Некоторые начинающие трейдеры пытаются подобрать «магическую» и сверхэффективную комбинацию индикаторов. Однако реальность такова, что достичь стопроцентных результатов, увы, невозможно.
Держите нос по тренду, остерегайтесь ложных сигналов и да прибудет с вами сила профита!
Глоссарий к статье
Дивергенция — расхождение между ценовым графиком и показаниями индикатора. Дивергенция считается относительно надежным сигналом об ослаблении ценового движения и приближающемся развороте тренда. При этом чем больше временной период, тем сильнее считается сигнал.
Склонность к риску — степень готовности трейдера/инвестора работать с высокорисковыми активами; степень неопределенности, которую может себе позволить инвестор в отношении возможного отрицательного изменения стоимости его портфеля активов.
Коррекция — временное снижение цены, прерывающее восходящий тренд. Часто причиной коррекции является фиксация прибыли инвесторами. Термин «коррекция» может использоваться и в отношении падающего рынка, находя выражение в краткосрочных периодах роста цен.